# 本地期货交易所 LocalCTP 的 Rust 绑定 ## 1. `simulate_market_data` ### 功能描述 `simulate_market_data` 函数用于模拟市场数据并插入到交易系统中。它生成虚假的市场报价数据,并在指定的时间间隔内定期插入这些数据。 ### 函数签名 ```rust async fn simulate_market_data(api: &mut CThostFtdcTraderApi) ``` ### 参数 - `api`: `&mut CThostFtdcTraderApi` 类型,这是一个 CTP 交易 API 的可变引用,用于插入模拟的市场数据。 ### 主要逻辑 1. **时间间隔控制**:使用 `time::interval(Duration::from_millis(500))` 创建一个每 500 毫秒触发一次的定时器。 2. **随机数生成器**:使用 `StdRng::from_entropy()` 创建一个线程安全的随机数生成器。 3. **循环生成数据**:在循环中,每次间隔触发时,生成一条 `FakeMarketQuote` 类型的市场报价数据。 4. **插入市场数据**:调用 `api.insert_market_quote(market_quote)` 方法将生成的市场报价数据插入到交易系统中。如果插入失败,打印错误信息。 ### 数据结构 #### `FakeMarketQuote` `FakeMarketQuote` 是一个模拟的市场报价数据结构,包含以下字段: - `instrument_id`: `String` 类型,合约代码。 - `bid_price`: `f64` 类型,买价。 - `ask_price`: `f64` 类型,卖价。 - `quote_ref`: `String` 类型,报价参考。 - `last_price`: `String` 类型,最新价。 - `settlement_price`: `String` 类型,结算价。 - `upper_limit_price`: `String` 类型,涨停价。 - `lower_limit_price`: `String` 类型,跌停价。 - `business_unit`: `String` 类型,业务单元。 - `volume`: `i32` 类型,成交量。 ### 示例代码 ```rust async fn simulate_market_data(api: &mut CThostFtdcTraderApi) { let mut interval = time::interval(Duration::from_millis(500)); let mut rng = StdRng::from_entropy(); loop { interval.tick().await; let market_quote = FakeMarketQuote { instrument_id: "ag2406".to_string(), bid_price: rng.gen_range(1000.0..2000.0), ask_price: rng.gen_range(1000.0..2000.0), quote_ref: format!("{:.1}", rng.gen::() * 1000.0), last_price: format!("{:.2}", rng.gen::() * 5000.0), settlement_price: format!("{:.2}", rng.gen::() * 5000.0), upper_limit_price: format!("{:.2}", rng.gen::() * 6000.0), lower_limit_price: format!("{:.2}", rng.gen::() * 4000.0), business_unit: format!("{:08}", rng.gen::()), volume: rng.gen_range(1..100), }; if let Err(e) = api.insert_market_quote(market_quote) { eprintln!("Error inserting market quote: {:?}", e); } } } ``` ### 注意事项 - 定时器的间隔可以根据实际需求进行调整。 - 随机数生成器使用的是 `StdRng::from_entropy()`,确保线程安全并能在多线程环境中使用。 - 插入市场数据时需要处理可能的错误情况,并进行适当的错误处理。