libTS3 基础库

一、基本说明

• libTS3 是 Jesse Kuang 独力开发的「rust 跨平台交易基础设施」程序库，移植c++版本libts
• 使用 rust (edition 2021 compatible as possible)
  • Windows:
  • Linux:
    • rustc 1.58 or newer
• 跨平台Linux优先，但不支持老旧的OS
• 仅考虑 64 位平台
• 字符串仅支持 UTF8，source file 也使用 UTF8 编码。GBK应转码
• Why libts3? 在众多 open source 的情况下，为何还要libts3？
  • 追求速度
    • std 、 tokio 非常好，但速度不是他们追求的。
    • 当 速度 与 通用性 需要取舍时，libts3 选择 速度。
    • 当 速度 与 内存RAM用量 需要取舍时，libts3 选择 速度。
      • libts3 会权衡 大量的RAM 造成 CPU cache missing，速度不一定会变快。
    • 速度问题分成2类: Low latency、High throughtput，当2者有冲突时，尽量选择 Low latency。
  • 降低第3方的依赖。
  • 更符合自己的需求。
    • 许多第3方的 library，速度很快、功能强大，但也远超过我的需求。
    • 我个人倾向于：设计到刚好满足自己的需求就好。

准备工作

主要开发工具及版本

• Linux: AlmaLinux 8.5 w/ rustup
  • cargo test, rustfmt, clippy
• Windows:
  • cargo test, rustfmt, clippy
• 开启 compiler 全部的警告信息：警告信息的重要性，相信不用再提醒了。
  • 警告信息 -- 零容忍。
• UnitTest tools

  • rust 内置 test

  • bencher crates

二、支持库

julian 儒略日， message 消息包抽象，serde 实现简单类型的序列化与反序列化，timestamp 低延迟微秒/纳秒级计时与时间戳，priceType针对价格及金额的定点与浮点double的互换

julian

儒略日数（Julian Day Number，JDN）的计算是从格林威治标准时间的中午开始，包含一个整天的时间，起点的时间（0日）回溯至儒略历的公元前4713年1月1日中午12点（在格里历是公元前4714年11月24日），这个日期是三种多年周期的共同起点，且是历史上最接近现代的一个起点。 unix 纪元1970年1月1日， julian 日为2440588。采用julian日， 一个16位整数即可表示约180年，而且计算星期几只需要取7的余数即可（即0表示周一，6表示周日）

serde

简单序列化与反序列化，采用Little Endian（即小端编码，Intel/ARM64的CPU整数字节编码），字符串string以及字节串Bytes采用Pascal编码（长度0...255）以一字节表示长度后续bytes 暂不支持Rust enum及其派生类型，完美支持tuple/struct类型

timestamp

timeval类 简单包封timespec结构并采用u64/u32 表示秒以及纳秒 sysclock类 用于重演/模拟环境的系统时钟 timestamp 抽象毫秒/微秒/纳秒级别时间戳 DateTime 抽象 毫秒/微秒/纳秒级别 的日期时间点

priceType

定点数与浮点double的相互转换

Mmap

支持大页的共享内存mmap

pitch proto

类似ITCH的逐笔行情协议，在ThinkPad T440s实现每秒超两千五百万笔行情解码。

Math

formula: $ f(x) = \int_{-\infty}^\infty \hat f(\xi)e^{2 \pi \xi x}d\xi $